PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIX с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIX с VGUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, FIX returned 151.77% vs 3.79% for VGUS. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.

Доходность

Сравнение доходности FIX и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 86.29%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 2.06%.

FIX

1 день
-2.19%
1 месяц
-3.12%
6 месяцев
55.26%
С начала года
86.29%
1 год
151.77%
3 года*
114.63%
5 лет*
87.65%
10 лет*
51.53%
Всё время*
18.37%

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.74%
С начала года
2.06%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIX

Comfort Systems USA, Inc.
$1.02B$912.86M$909.51M

VGUS

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
$6.89M$7.73M$10.62M

Сравнение доходности по годам FIX и VGUS

2026 (YTD)2025
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		86.29%101.45%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		2.06%3.78%

Correlation

The correlation between FIX and VGUS is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с ATKRFIX с HWKN
Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с VBILVGUS с SGOVVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA

Доходность на риск

FIX vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIX c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXVGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
13.12

-10.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
36.83

-33.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

11.40

-10.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

52.28

-46.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.62

415.06

-393.44

FIX vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 13.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и VGUS

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и VGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-0.07%

-93.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.45%

-0.07%

-26.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.95%

0.00%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.93%

0.00%

-37.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

0.01%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и VGUS

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.62%

0.05%

+18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.85%

0.18%

+42.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.29%

0.29%

+55.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.95%

0.33%

+45.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.10%

0.33%

+42.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и VGUS

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VGUS в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.15%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.59%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIX and VGUS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (18.62%) compared to VGUS (0.05%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs VGUS's -0.07%.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (13.12 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и VGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор