PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 51.27% против 16.66% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between FIX and TMUS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.25

The correlation between FIX and TMUS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$66.19B

TMUS:

$208.40B

EPS

FIX:

$34.64

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

FIX:

54.21

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

FIX:

0.82

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

FIX:

23.51

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

FIX vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-0.63

+5.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
-0.79

+5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.91

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.52

+18.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-0.88

+60.36

FIX vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и TMUS

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-86.29%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-30.37%

+14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-33.65%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-33.65%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-33.65%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-29.12%

+21.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-25.96%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

17.87%

-13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и TMUS

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

7.72%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

19.08%

+19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

24.99%

+29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

23.90%

+20.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

26.08%

+16.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и TMUS

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.87B
23.11B
(FIX) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.3%
0
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and TMUS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs TMUS's -86.29%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор