Сравнение FIX с SN
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, FIX returned 275.43% vs 52.17% for SN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у SN с доходностью 19.57%.
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 275.43%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
SN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIX и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 18.65% |
SN SharkNinja Inc. | 19.57% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
Correlation
The correlation between FIX and SN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
FIX:
$66.19B
SN:
$19.05B
FIX:
$34.64
SN:
$4.96
FIX:
54.21
SN:
26.97
FIX:
0.82
SN:
0.67
FIX:
6.54
SN:
3.67
FIX:
23.51
SN:
6.89
FIX:
$10.14B
SN:
$5.18B
FIX:
$2.55B
SN:
$3.22B
FIX:
$1.70B
SN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. SN — Ранг доходности на риск
FIX
SN
Сравнение FIX c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIX | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.22 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.58 | 1.73 | +15.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.47 | 3.85 | +55.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIX и SN
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -42.64% | -50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.78% | -30.23% | +14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -1.32% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -9.32% | -28.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 13.61% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и SN
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с SharkNinja Inc. (SN) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 13.91% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 31.21% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 42.33% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 54.51% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 54.51% | -12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и SN
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FIX and SN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (15.34%) compared to SN (13.91%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs SN's -42.64%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIX и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор