PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 51.27% против 8.96% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-8.03%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between FIX and PG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.18

The correlation between FIX and PG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$66.19B

PG:

$361.53B

EPS

FIX:

$34.64

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

FIX:

54.21

PG:

28.63

Коэффициент PEG

FIX:

0.82

PG:

7.00

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

PG:

4.20

Коэффициент P/B

FIX:

23.51

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

FIX vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-0.30

+5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
-0.31

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.97

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.37

+17.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-0.68

+60.15

FIX vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и PG

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-54.25%

-39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-15.52%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-21.15%

-24.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-23.77%

-22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-23.77%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-13.29%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-12.16%

-25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

8.80%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и PG

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

6.99%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

15.01%

+23.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

18.78%

+35.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

17.82%

+26.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

19.05%

+23.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и PG

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.87B
21.24B
(FIX) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
26.3%
49.5%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and PG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs PG's -54.25%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор