PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с KBGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с KBGGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIX in Engineering & Construction, KBGGY in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, FIX returned 128.82%/yr vs 66.18%/yr for KBGGY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и KBGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у KBGGY с доходностью 45.76%.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-8.03%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

KBGGY

1 день
-2.77%
1 месяц
0.32%
С начала года
45.76%
6 месяцев
50.38%
1 год
-4.73%
3 года*
66.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и KBGGY

2026 (YTD)202520242023
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%33.86%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		45.76%19.00%164.60%-2.54%

Correlation

The correlation between FIX and KBGGY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Kongsberg Gruppen ASA

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE

Доходность на риск

FIX vs. KBGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c KBGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXKBGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-0.18

+5.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
0.10

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.01

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.22

+17.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-0.41

+59.88

FIX vs. KBGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа KBGGY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и KBGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и KBGGY

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и KBGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXKBGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-68.35%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-43.73%

+27.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-68.35%

+22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-47.76%

+39.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-20.24%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

24.92%

-20.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и KBGGY

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXKBGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

12.44%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

37.36%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

55.88%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

61.51%

-16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

61.51%

-19.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и KBGGY

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		26.08%5.82%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и KBGGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
(FIX) Общая выручка
(KBGGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FIX and KBGGY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs KBGGY's -68.35%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и KBGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор