PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWTX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIWTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWTX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		-0.53%13.40%7.73%12.72%-15.86%8.40%12.75%18.25%-5.56%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIWTX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FIWTX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.95%
1 год
10.96%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.77%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FIWTX:
FIWTX с FFEDXFIWTX с FFEZXFIWTX с FFWTXFIWTX с PHYQXFIWTX с FIWFXFIWTX с FXAIXFIWTX с AGG
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FIWTX и FZROX

FIWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FIWTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWTX
Ранг доходности на риск FIWTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWTXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.50

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.51

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

7.28

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWTX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между FIWTX и FZROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWTX и FZROX

Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		6.03%6.00%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWTX и FZROX

Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-34.96%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-12.44%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-25.12%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.16%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.61%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.58%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWTX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.52%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

9.81%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

18.68%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

17.45%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

20.28%

-11.48%