PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий FIWGX и SCHD

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

FIWGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.88

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.05

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

3.55

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между FIWGX и SCHD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и SCHD

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и SCHD

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-33.37%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-12.74%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-16.85%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.43%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.34%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.75%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и SCHD

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.31%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.33%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

7.96%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

15.69%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

14.40%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

16.70%

-11.17%