PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с FNILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.42%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-3.93%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -3.93%.

FIWGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.24%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.26%
3 года*
18.84%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FIWGX и FNILX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.98

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.50

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.16

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между FIWGX и FNILX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FNILX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FNILX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		3.08%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.05%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FNILX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-33.76%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-9.01%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-25.40%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-5.71%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.47%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.59%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FNILX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.36%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

9.60%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

18.45%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

17.26%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

20.19%

-14.66%