PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий FIWGX и AGG

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

FIWGX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.93

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.89

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между FIWGX и AGG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и AGG

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и AGG

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-18.43%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.52%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-17.82%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.30%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-2.71%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и AGG

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.31%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.67%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.55%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

4.37%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.07%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

5.39%

+0.14%