Сравнение FIW с FBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).
FIW и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и FBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и FBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -1.95% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции FBT по среднегодовой доходности: 12.89% против 8.68% соответственно.
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
FBT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и FBT
FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.
Доходность на риск
FIW vs. FBT — Ранг доходности на риск
FIW
FBT
Сравнение FIW c FBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | FBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.95 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.45 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.34 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 4.04 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.95 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIW и FBT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и FBT
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и FBT
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и FBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -40.51% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -14.26% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -29.05% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -32.37% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -8.73% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -11.22% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.71% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и FBT
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | FBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 8.73% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 15.54% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 24.78% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 21.71% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 24.06% | -4.18% |