PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с FBT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 13.35%/yr vs 11.47%/yr for FBT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIW charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности FIW и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции FBT по среднегодовой доходности: 13.35% против 11.47% соответственно.

FIW

1 день
2.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
2.83%
3 года*
8.97%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.35%

FBT

1 день
2.05%
1 месяц
13.60%
С начала года
17.26%
6 месяцев
12.60%
1 год
50.13%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		1.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		17.26%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between FIW and FBT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.59

The correlation between FIW and FBT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIW и FBT

Секторы
FIW
FBT

Промышленность

54.1%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Здравоохранение

8.1%
100.0%

Технологии

8.1%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIW
54.1%
FBT

-

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
FBT

-

Здравоохранение

FIW
8.1%
FBT
100.0%

Технологии

FIW
8.1%
FBT

-

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
FBT

-

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
FBT

-

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
FBT

-

Коммуникационные услуги

FIW

-

FBT

-

Энергетика

FIW

-

FBT

-

Финансовые услуги

FIW

-

FBT

-

Недвижимость

FIW

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELX

Доходность на риск

FIW vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIWFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.38

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
3.35

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.53

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

10.45

-9.95

FIW vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIW и FBT

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-40.51%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-14.26%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-20.05%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-28.98%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-32.37%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

0.00%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-11.14%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.81%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и FBT

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.25%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.13%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

16.14%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

21.20%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

21.93%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

23.84%

-3.94%

Сравнение комиссий FIW и FBT

FIW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и FBT

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
FIW
First Trust Water ETF		0.92%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FIW and FBT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (7.13%) compared to FIW (5.25%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs FBT's -40.51%.

On 10-year performance, FIW leads with 13.35% vs 11.47% for FBT. On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 13.35% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

FIW has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for FBT.

FIW is categorized as Water Equities, while FBT is Health & Biotech Equities. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. Their fees differ too: 0.50% for FIW and 0.57% for FBT.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор