Сравнение CWW.TO с ENFR
CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CWW.TO is a Water Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWW.TO returned 8.82%/yr vs 12.67%/yr for ENFR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CWW.TO charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности CWW.TO и ENFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWW.TO торгуется в CAD, в то время как ENFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWW.TO показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.67% соответственно.
CWW.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 8.82%
- Всё время*
- 7.56%
ENFR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- 28.61%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- 12.67%
- Всё время*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам CWW.TO и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWW.TO iShares Global Water Index ETF | 5.39% | 10.14% | 3.09% | 11.75% | -16.39% | 27.57% | 13.14% | 27.10% | -2.28% | 18.16% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 32.97% | 1.05% | 54.21% | 12.88% | 24.93% | 39.90% | -25.94% | 16.59% | -11.83% | -6.95% |
Correlation
The correlation between CWW.TO and ENFR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between CWW.TO and ENFR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWW.TO vs. ENFR — Ранг доходности на риск
CWW.TO
ENFR
Сравнение CWW.TO c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWW.TO | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 4.41 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 11.08 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWW.TO и ENFR
Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -48.56%, что меньше максимальной просадки ENFR в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWW.TO | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -60.32% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -8.39% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -15.96% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.92% | -17.22% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -60.32% | +29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -0.43% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -9.71% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.33% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWW.TO и ENFR
Текущая волатильность для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) составляет 3.88%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWW.TO | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.50% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 12.60% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 15.70% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 19.84% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 25.15% | -2.10% |
Сравнение комиссий CWW.TO и ENFR
CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWW.TO и ENFR
Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ENFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWW.TO iShares Global Water Index ETF | 1.28% | 1.37% | 1.14% | 1.21% | 1.43% | 2.96% | 1.27% | 1.42% | 3.38% | 1.61% | 1.55% | 1.32% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
CWW.TO and ENFR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for CWW.TO.
CWW.TO is categorized as Water Equities, while ENFR is Energy Equities. CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.66% for CWW.TO and 0.35% for ENFR.
Подберите оптимальное распределение для CWW.TO и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор