PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWW.TO с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWW.TO с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CWW.TO is a Water Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWW.TO returned 8.43%/yr vs 12.82%/yr for ENFR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CWW.TO charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWW.TO торгуется в CAD, в то время как ENFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 27.77%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.82% соответственно.

CWW.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-3.59%
1 год
4.26%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.43%

ENFR

1 день
1.25%
1 месяц
2.93%
С начала года
27.77%
6 месяцев
23.93%
1 год
30.75%
3 года*
30.00%
5 лет*
23.65%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWW.TO и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		0.97%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		27.77%1.02%54.38%13.08%25.86%38.71%-25.43%15.62%-11.77%-6.55%

Correlation

The correlation between CWW.TO and ENFR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.30

Over the past year, the correlation between CWW.TO and ENFR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CWW.TO и ENFR

Секторы
CWW.TO
ENFR

Коммунальные услуги

46.7%
1.0%

Промышленность

44.2%
3.4%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

1.6%
98.8%

Технологии

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

CWW.TO
46.7%
ENFR
1.0%

Промышленность

CWW.TO
44.2%
ENFR
3.4%

Сырьевые материалы

CWW.TO
5.8%
ENFR

-

Энергетика

CWW.TO
1.6%
ENFR
98.8%

Технологии

CWW.TO
1.1%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

CWW.TO
0.5%
ENFR

-

Недвижимость

CWW.TO
0.2%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

CWW.TO

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

CWW.TO

-

ENFR

-

Финансовые услуги

CWW.TO

-

ENFR
0.2%

Здравоохранение

CWW.TO

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с XAW.TOCWW.TO с VCR
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

CWW.TO vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWW.TOENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.10

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.83

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.53

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

9.38

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWW.TO vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWW.TOENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.10

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.41

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и ENFR

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -46.54%, что меньше максимальной просадки ENFR в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWW.TOENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-59.45%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.75%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-16.41%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-16.71%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-59.45%

+28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-3.01%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-9.47%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.29%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и ENFR

Текущая волатильность для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) составляет 3.98%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWW.TOENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.42%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.72%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

14.80%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

16.90%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

22.14%

-5.62%

Сравнение комиссий CWW.TO и ENFR

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и ENFR

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.55%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

CWW.TO and ENFR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for CWW.TO.

CWW.TO is categorized as Water Equities, while ENFR is Energy Equities. CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.66% for CWW.TO and 0.35% for ENFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWW.TO и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор