PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWW.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWW.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

CWW.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 4 июн. 2007 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWW.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		3.08%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 9.22% против 14.47% соответственно.

CWW.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-5.36%
С начала года
3.08%
6 месяцев
-1.09%
1 год
9.79%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.22%

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с VCRCWW.TO с ENFRCWW.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий CWW.TO и VFV.TO

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

CWW.TO
iShares Global Water Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

CWW.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWW.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.75

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

4.51

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWW.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWW.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.93

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.07

-0.68

Корреляция

Корреляция между CWW.TO и VFV.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.52%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и VFV.TO

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -46.54%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWW.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-27.43%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.52%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-22.19%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-27.43%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.10%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-3.39%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.29%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и VFV.TO

iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWW.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.12%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.27%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.28%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

14.92%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.57%

-0.08%