PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWW.TO с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWW.TO с VCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

CWW.TO и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 4 июн. 2007 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWW.TO и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		3.83%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-6.78%0.92%34.95%37.28%-30.53%23.73%45.85%21.18%5.98%14.99%
Разные валюты инструментов

CWW.TO торгуется в CAD, в то время как VCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.30% против 13.30% соответственно.

CWW.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-4.29%
С начала года
3.83%
6 месяцев
-0.06%
1 год
11.25%
3 года*
7.39%
5 лет*
5.88%
10 лет*
9.30%

VCR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-9.11%
1 год
7.67%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с ENFRCWW.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Сравнение комиссий CWW.TO и VCR

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

CWW.TO
iShares Global Water Index ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

CWW.TO vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWW.TOVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.32

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.63

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.53

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

1.48

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWW.TO vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWW.TOVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.93

-0.53

Корреляция

Корреляция между CWW.TO и VCR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и VCR

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VCR в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.51%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и VCR

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -46.54%, что больше максимальной просадки VCR в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

CWW.TOVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-61.54%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-15.59%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-39.20%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-39.20%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-12.14%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-9.43%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.78%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и VCR

Текущая волатильность для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWW.TOVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.33%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

14.06%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

24.16%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

22.16%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

20.63%

-4.15%