PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWW.TO с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWW.TO с KBWB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - CWW.TO is a Water Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWW.TO returned 8.43%/yr vs 13.27%/yr for KBWB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CWW.TO charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWW.TO торгуется в CAD, в то время как KBWB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBWB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.27% соответственно.

CWW.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-3.59%
1 год
4.26%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.43%

KBWB

1 день
3.75%
1 месяц
7.02%
С начала года
9.35%
6 месяцев
11.39%
1 год
42.95%
3 года*
35.51%
5 лет*
11.65%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWW.TO и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		0.97%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		9.35%25.99%48.48%-3.36%-16.10%36.48%-11.97%29.22%-11.37%10.58%

Correlation

The correlation between CWW.TO and KBWB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CWW.TO и KBWB

Секторы
CWW.TO
KBWB

Коммунальные услуги

46.7%

-

Промышленность

44.2%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Технологии

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

CWW.TO
46.7%
KBWB

-

Промышленность

CWW.TO
44.2%
KBWB

-

Сырьевые материалы

CWW.TO
5.8%
KBWB

-

Энергетика

CWW.TO
1.6%
KBWB

-

Технологии

CWW.TO
1.1%
KBWB

-

Потребительский циклический сектор

CWW.TO
0.5%
KBWB

-

Недвижимость

CWW.TO
0.2%
KBWB

-

Коммуникационные услуги

CWW.TO

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

CWW.TO

-

KBWB

-

Финансовые услуги

CWW.TO

-

KBWB
100.0%

Здравоохранение

CWW.TO

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с XAW.TOCWW.TO с ENFRCWW.TO с VCR
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

CWW.TO vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWW.TOKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.13

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.72

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.70

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

8.72

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWW.TO vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWW.TOKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.13

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и KBWB

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -46.54%, примерно равная максимальной просадке KBWB в -45.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWW.TOKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-45.18%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-15.98%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-26.01%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-45.18%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-45.18%

+14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

0.00%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-10.39%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.94%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и KBWB

Текущая волатильность для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) составляет 3.98%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWW.TOKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.01%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

15.84%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

20.29%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

24.87%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

27.49%

-10.97%

Сравнение комиссий CWW.TO и KBWB

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и KBWB

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности KBWB в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.55%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.99%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

CWW.TO and KBWB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for CWW.TO.

CWW.TO is categorized as Water Equities, while KBWB is Financials Equities. CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for CWW.TO and 0.35% for KBWB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWW.TO и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор