PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWW.TO с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWW.TO с KBWB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

CWW.TO и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 4 июн. 2007 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWW.TO и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		3.08%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		-4.26%25.99%48.48%-3.36%-16.10%36.48%-11.97%29.22%-11.37%10.58%
Разные валюты инструментов

CWW.TO торгуется в CAD, в то время как KBWB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBWB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.64% соответственно.

CWW.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-5.36%
С начала года
3.08%
6 месяцев
-1.09%
1 год
9.79%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.22%

KBWB

1 день
3.44%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
2.25%
1 год
24.73%
3 года*
28.37%
5 лет*
10.11%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с VCRCWW.TO с ENFRCWW.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Сравнение комиссий CWW.TO и KBWB

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

CWW.TO
iShares Global Water Index ETF
KBWB
Invesco KBW Bank ETF

Доходность на риск

CWW.TO vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWW.TOKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.94

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.69

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

4.73

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWW.TO vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWW.TOKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между CWW.TO и KBWB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и KBWB

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности KBWB в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.52%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.27%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и KBWB

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -46.54%, примерно равная максимальной просадке KBWB в -45.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и KBWB.

Загрузка...

Показатели просадок

CWW.TOKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-50.27%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-16.38%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-49.31%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-50.27%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-12.21%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-11.82%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.51%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и KBWB

Текущая волатильность для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) составляет 6.24%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWW.TOKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.64%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

16.17%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

26.34%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

24.84%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

27.54%

-11.05%