PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWW.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWW.TO с XAW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).

CWW.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 4 июн. 2007 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWW.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		3.08%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		-0.55%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%19.82%-2.28%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям XAW.TO по среднегодовой доходности: 9.22% против 11.87% соответственно.

CWW.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-5.36%
С начала года
3.08%
6 месяцев
-1.09%
1 год
9.79%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.22%

XAW.TO

1 день
2.89%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.14%
1 год
16.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с VCRCWW.TO с ENFR
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Сравнение комиссий CWW.TO и XAW.TO

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.

CWW.TO
iShares Global Water Index ETF
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Доходность на риск

CWW.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWW.TOXAW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.97

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.40

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

5.92

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWW.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XAW.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWW.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между CWW.TO и XAW.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности XAW.TO в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.52%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.34%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и XAW.TO

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -46.54%, что больше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и XAW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWW.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-27.32%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.29%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-21.02%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-27.32%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.50%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-3.96%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.91%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и XAW.TO

iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) имеют волатильность 6.24% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWW.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.73%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.20%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.46%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

15.08%

+1.41%