PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с AQWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с AQWG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L).

FIW и AQWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. AQWG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIW и AQWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и AQWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FIW
First Trust Water ETF		-4.39%7.20%8.38%20.35%-15.70%2.61%
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		1.05%13.10%5.99%24.49%-19.63%-0.11%
Разные валюты инструментов

FIW торгуется в USD, в то время как AQWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у AQWG.L с доходностью 1.05%.

FIW

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-8.05%
1 год
2.40%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.31%
10 лет*
13.02%

AQWG.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.05%
6 месяцев
-0.71%
1 год
12.77%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Global X Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с SCHDAQWG.L с URND.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с DRVE.LAQWG.L с IH2O.LAQWG.L с BKCG.L

Сравнение комиссий FIW и AQWG.L

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AQWG.L в 0.50%.

FIW
First Trust Water ETF
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

FIW vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWAQWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.79

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.17

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.30

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

4.15

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. AQWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AQWG.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и AQWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWAQWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.79

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между FIW и AQWG.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и AQWG.L

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как AQWG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIW и AQWG.L

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и AQWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWAQWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-23.03%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-9.85%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-6.30%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-7.34%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.17%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и AQWG.L

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWAQWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.35%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.85%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

16.10%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.20%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.20%

+2.68%