PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AQWG.L с URND.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AQWG.L и URND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQWG.L и URND.L


2026 (YTD)2025202420232022
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF
2.25%5.17%7.79%18.26%0.10%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
20.99%47.21%5.10%25.90%-8.81%
Разные валюты инструментов

AQWG.L торгуется в GBP, в то время как URND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AQWG.L показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у URND.L с доходностью 20.99%.


AQWG.L

1 день
1.65%
1 месяц
-5.97%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
10.08%
3 года*
10.04%
5 лет*
10 лет*

URND.L

1 день
6.42%
1 месяц
-8.15%
С начала года
20.99%
6 месяцев
10.49%
1 год
121.60%
3 года*
35.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Clean Water UCITS ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

Сравнение комиссий AQWG.L и URND.L

AQWG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URND.L в 0.65%.


Доходность на риск

AQWG.L vs. URND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWG.L c URND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AQWG.LURND.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.44

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.95

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

4.11

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

10.37

-7.16

AQWG.L vs. URND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWG.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа URND.L равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWG.L и URND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AQWG.LURND.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.44

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между AQWG.L и URND.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWG.L и URND.L

AQWG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM2025202420232022
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок AQWG.L и URND.L

Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки URND.L в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и URND.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AQWG.LURND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-39.04%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-31.98%

+22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-13.74%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-11.19%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

12.26%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWG.L и URND.L

Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) составляет 5.42%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что AQWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AQWG.LURND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

13.87%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

39.10%

-29.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

49.60%

-34.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

39.43%

-24.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

39.43%

-24.40%