PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWG.L с IH2O.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQWG.L с IH2O.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L).

AQWG.L и IH2O.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. IH2O.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AQWG.L и IH2O.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQWG.L и IH2O.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		2.25%5.17%7.79%18.26%-10.22%-2.19%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		2.33%10.23%6.31%7.67%-11.13%-0.78%
Разные валюты инструментов

AQWG.L торгуется в GBP, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQWG.L показывает доходность 2.25%, а IH2O.L немного выше – 2.33%.

AQWG.L

1 день
1.65%
1 месяц
-5.97%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
10.08%
3 года*
10.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IH2O.L

1 день
1.60%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.95%
1 год
13.21%
3 года*
7.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF

Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с SCHDAQWG.L с FIWAQWG.L с URND.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с DRVE.LAQWG.L с BKCG.L
Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR

Сравнение комиссий AQWG.L и IH2O.L

AQWG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IH2O.L в 0.65%.

IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

AQWG.L vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWG.L c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWG.LIH2O.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.00

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.38

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.54

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

4.90

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWG.L vs. IH2O.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWG.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IH2O.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWG.L и IH2O.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWG.LIH2O.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между AQWG.L и IH2O.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWG.L и IH2O.L

AQWG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.74%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AQWG.L и IH2O.L

Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и IH2O.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AQWG.LIH2O.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-35.40%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.60%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.44%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-5.77%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.71%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWG.L и IH2O.L

Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) имеют волатильность 5.42% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQWG.LIH2O.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.18%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.11%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

13.20%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.88%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

14.85%

+0.18%