PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWG.L с BUGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQWG.L с BUGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L).

AQWG.L и BUGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. BUGG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AQWG.L и BUGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQWG.L и BUGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		2.25%5.17%7.79%18.26%-10.22%-2.19%
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		-16.67%-11.39%11.20%36.05%-27.30%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, AQWG.L показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BUGG.L с доходностью -16.67%.

AQWG.L

1 день
1.65%
1 месяц
-5.97%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
10.08%
3 года*
10.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUGG.L

1 день
1.53%
1 месяц
1.07%
С начала года
-16.67%
6 месяцев
-27.00%
1 год
-24.33%
3 года*
0.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water UCITS ETF

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с SCHDAQWG.L с FIWAQWG.L с URND.LAQWG.L с DRVE.LAQWG.L с IH2O.LAQWG.L с BKCG.L
Часто сравнивают с BUGG.L:
BUGG.L с BUGBUGG.L с FCBR.LBUGG.L с CIBRBUGG.L с VOOBUGG.L с VGTBUGG.L с NDQ.AXBUGG.L с BKCG.L

Сравнение комиссий AQWG.L и BUGG.L

И AQWG.L, и BUGG.L имеют комиссию равную 0.50%.

AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

AQWG.L vs. BUGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BUGG.L
Ранг доходности на риск BUGG.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUGG.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUGG.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWG.L c BUGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWG.LBUGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.96

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-1.23

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.73

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

-1.74

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWG.L vs. BUGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWG.L на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BUGG.L равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWG.L и BUGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWG.LBUGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.96

+1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.20

+0.49

Корреляция

Корреляция между AQWG.L и BUGG.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWG.L и BUGG.L

Ни AQWG.L, ни BUGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AQWG.L и BUGG.L

Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки BUGG.L в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и BUGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AQWG.LBUGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-38.16%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-33.90%

+24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-34.63%

+27.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-14.69%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

14.22%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWG.L и BUGG.L

Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) составляет 5.42%, в то время как у Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что AQWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQWG.LBUGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.36%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

19.79%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

25.21%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

29.44%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

29.44%

-14.41%