PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWG.L с BKCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQWG.L с BKCG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L).

AQWG.L и BKCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. BKCG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AQWG.L и BKCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQWG.L и BKCG.L

2026 (YTD)2025202420232022
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		2.25%5.17%7.79%18.26%1.80%
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-11.48%23.16%6.98%308.24%-77.39%

Доходность по периодам

С начала года, AQWG.L показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BKCG.L с доходностью -11.48%.

AQWG.L

1 день
1.65%
1 месяц
-5.97%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
10.08%
3 года*
10.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCG.L

1 день
5.48%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-32.71%
1 год
75.78%
3 года*
41.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water UCITS ETF

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с SCHDAQWG.L с FIWAQWG.L с URND.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с DRVE.LAQWG.L с IH2O.L
Часто сравнивают с BKCG.L:
BKCG.L с DAGB.LBKCG.L с BTC-USDBKCG.L с DAPP.LBKCG.L с BCHN.LBKCG.L с MSTRBKCG.L с DAPPBKCG.L с XMMO

Сравнение комиссий AQWG.L и BKCG.L

И AQWG.L, и BKCG.L имеют комиссию равную 0.50%.

AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

AQWG.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BKCG.L
Ранг доходности на риск BKCG.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWG.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWG.LBKCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.11

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.69

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

2.50

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWG.L vs. BKCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWG.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BKCG.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWG.L и BKCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWG.LBKCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.02

+0.27

Корреляция

Корреляция между AQWG.L и BKCG.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWG.L и BKCG.L

Ни AQWG.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AQWG.L и BKCG.L

Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и BKCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AQWG.LBKCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-82.56%

+59.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-54.08%

+44.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-51.56%

+44.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-43.79%

+36.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

26.52%

-23.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWG.L и BKCG.L

Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) составляет 5.42%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что AQWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQWG.LBKCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

17.35%

-11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

53.14%

-43.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

68.07%

-53.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

74.88%

-59.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

74.88%

-59.85%