Сравнение FIVY с TLTX
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. FIVY is passively managed, while TLTX is actively managed. Over the past year, FIVY returned -14.21% vs 3.72% for TLTX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -7.97% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between FIVY and TLTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение FIVY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.59 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.32 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и TLTX
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -6.35% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -6.35% | -26.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -5.23% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -2.38% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 2.83% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и TLTX
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 2.87% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 6.92% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 9.24% | +21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 9.24% | +23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 9.24% | +23.40% |
Сравнение комиссий FIVY и TLTX
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и TLTX
FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and TLTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.55%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs -14.21% for FIVY. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 43.42%, compared with 17.73% for TLTX.
FIVY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.29% for TLTX.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор