Сравнение FIVY с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
FIVY и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -6.14% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и COSW
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. COSW — Ранг доходности на риск
FIVY
COSW
Сравнение FIVY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.50 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и COSW составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и COSW
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и COSW
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -12.17% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -2.74% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -4.04% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 25.26% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 25.26% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 25.26% | +8.30% |