Сравнение FIVY с COSW
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while COSW is actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 9.32%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -3.97% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
Correlation
The correlation between FIVY and COSW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение распределения секторов FIVY и COSW
Секторы
FIVY
COSW
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FIVY
COSW
-
Технологии
FIVY
COSW
-
Коммуникационные услуги
FIVY
COSW
-
Здравоохранение
FIVY
COSW
-
Сырьевые материалы
FIVY
-
COSW
-
Потребительский циклический сектор
FIVY
-
COSW
-
Потребительский защитный сектор
FIVY
-
COSW
Энергетика
FIVY
-
COSW
-
Промышленность
FIVY
-
COSW
-
Недвижимость
FIVY
-
COSW
-
Коммунальные услуги
FIVY
-
COSW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FIVY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и COSW
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки COSW в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -20.01% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -16.77% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -5.99% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 26.16% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 26.16% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 26.16% | +6.48% |
Сравнение комиссий FIVY и COSW
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и COSW
FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and COSW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
FIVY has the higher dividend yield at 43.42%, compared with 21.43% for COSW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор