Сравнение FIVY с ARMW
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
FIVY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -4.30% | -6.14% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between FIVY and ARMW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов FIVY и ARMW
Секторы
FIVY
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FIVY
ARMW
Коммуникационные услуги
FIVY
ARMW
-
Здравоохранение
FIVY
ARMW
-
Финансовые услуги
FIVY
ARMW
-
Сырьевые материалы
FIVY
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
FIVY
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
FIVY
-
ARMW
-
Энергетика
FIVY
-
ARMW
-
Промышленность
FIVY
-
ARMW
-
Недвижимость
FIVY
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
FIVY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
FIVY
ARMW
Сравнение FIVY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 4.33 | -4.64 |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и ARMW
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -48.47% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -5.75% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -26.42% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 88.57% | -58.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 88.57% | -55.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 88.57% | -55.76% |
Сравнение комиссий FIVY и ARMW
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и ARMW
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 49.89% | 46.51% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and ARMW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор