Сравнение FIVY с AMDY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, FIVY returned -14.21% vs 156.26% for AMDY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 53.93% | -2.88% |
Correlation
The correlation between FIVY and AMDY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between FIVY and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение FIVY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.70 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.64 | -13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и AMDY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -53.92% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -27.59% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -11.44% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -17.49% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 12.42% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и AMDY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 8.55%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 17.85% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 45.40% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 57.53% | -26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 47.23% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 47.23% | -14.59% |
Сравнение комиссий FIVY и AMDY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и AMDY
FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and AMDY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (17.85%) compared to FIVY (8.55%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 156.26% vs -14.21% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 156.26% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 43.42% for FIVY.
They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор