Сравнение FIVY с AMDW
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 171.92%.
FIVY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 171.92%
- 6 месяцев
- 175.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -9.17% | -8.01% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 171.92% | 36.56% |
Correlation
The correlation between FIVY and AMDW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов FIVY и AMDW
Секторы
FIVY
AMDW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FIVY
AMDW
Коммуникационные услуги
FIVY
AMDW
-
Здравоохранение
FIVY
AMDW
-
Финансовые услуги
FIVY
AMDW
-
Сырьевые материалы
FIVY
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
FIVY
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
FIVY
-
AMDW
-
Энергетика
FIVY
-
AMDW
-
Промышленность
FIVY
-
AMDW
-
Недвижимость
FIVY
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
FIVY
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
FIVY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIVY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и AMDW
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -34.64% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.49% | -7.00% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -14.52% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 82.89% | -51.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 82.89% | -49.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 82.89% | -49.88% |
Сравнение комиссий FIVY и AMDW
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и AMDW
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.21%, что больше доходности AMDW в 33.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 33.86% | 34.78% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 49.21% | 46.51% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and AMDW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
FIVY has the higher dividend yield at 49.21%, compared with 33.86% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор