Сравнение FIVLX с COSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и COSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVLX и COSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у COSYX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям COSYX по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.29% соответственно.
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и COSYX
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COSYX в 0.77%.
Доходность на риск
FIVLX vs. COSYX — Ранг доходности на риск
FIVLX
COSYX
Сравнение FIVLX c COSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVLX | COSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.07 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.63 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.76 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 10.64 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVLX | COSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FIVLX и COSYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и COSYX
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности COSYX в 7.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и COSYX
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки COSYX в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и COSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVLX | COSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -43.16% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.76% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -25.80% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -43.16% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -8.11% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -7.15% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.05% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и COSYX
Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVLX | COSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.16% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.50% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 16.27% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.79% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.44% | +0.43% |