Сравнение FIVFX с MSMLX
FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund) are both mutual funds - FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while MSMLX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Matthews. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVFX charges 1.00%/yr vs 1.37%/yr for MSMLX.
Доходность
Сравнение доходности FIVFX и MSMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSMLX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам FIVFX и MSMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 28.37% | 13.50% | -6.10% | 20.04% | -16.78% | 26.40% | 43.69% | 17.38% | -17.80% | 30.43% |
Correlation
The correlation between FIVFX and MSMLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FIVFX and MSMLX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVFX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск
FIVFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSMLX
Сравнение FIVFX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVFX | MSMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVFX и MSMLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVFX | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVFX и MSMLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVFX | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.30% | — |
Сравнение комиссий FIVFX и MSMLX
FIVFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVFX и MSMLX
FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.17% | 1.50% | 3.95% | 8.36% | 8.04% | 9.18% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
FIVFX and MSMLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIVFX и MSMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор