Сравнение FIVE с IRTC
FIVE (Five Below, Inc.) and IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while IRTC operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, FIVE returned 0.91%/yr vs 12.21%/yr for IRTC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и IRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у IRTC с доходностью -35.95%.
FIVE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 16.02%
IRTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -35.95%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -20.99%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVE и IRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 5.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -35.95% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
Correlation
The correlation between FIVE and IRTC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FIVE:
$11.04B
IRTC:
$3.69B
FIVE:
$7.93
IRTC:
-$0.85
FIVE:
2.17
IRTC:
4.69
FIVE:
4.77
IRTC:
22.92
FIVE:
$5.08B
IRTC:
$787.85M
FIVE:
$1.77B
IRTC:
$559.39M
FIVE:
$757.48M
IRTC:
-$3.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. IRTC — Ранг доходности на риск
FIVE
IRTC
Сравнение FIVE c IRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | IRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.49 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | -0.99 | +10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и IRTC
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки IRTC в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и IRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -84.39% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.71% | -44.75% | +20.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -53.83% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -66.03% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.87% | -57.67% | +37.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -37.10% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 22.10% | -16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и IRTC
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 11.53% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.68% | 32.11% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.16% | 42.84% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 63.42% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.14% | 61.72% | -15.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и IRTC
Ни FIVE, ни IRTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и IRTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и IRTC
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and IRTC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (17.76%) compared to IRTC (11.53%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs IRTC's -84.39%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и IRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор