Сравнение FIVE с CIB
FIVE (Five Below, Inc.) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CIB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, FIVE returned 15.35%/yr vs 14.75%/yr for CIB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и CIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 14.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVE имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции CIB немного отстают с 14.75%.
FIVE
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 15.35%
CIB
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 69.72%
- 3 года*
- 51.05%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам FIVE и CIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | -0.99% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
CIB Bancolombia S.A. | 14.89% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
Correlation
The correlation between FIVE and CIB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
FIVE:
$10.37B
CIB:
$17.04B
FIVE:
$7.93
CIB:
$29.17K
FIVE:
23.51
CIB:
0.00
FIVE:
2.61
CIB:
0.00
FIVE:
2.04
CIB:
0.00
FIVE:
4.48
CIB:
0.00
FIVE:
$5.08B
CIB:
$43.34T
FIVE:
$1.77B
CIB:
$25.71T
FIVE:
$757.48M
CIB:
$10.37T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. CIB — Ранг доходности на риск
FIVE
CIB
Сравнение FIVE c CIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVE | CIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.93 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 7.27 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVE | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.20 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и CIB
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и CIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -93.77% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.71% | -23.95% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -23.95% | -50.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -46.85% | -29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -70.38% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -13.55% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -32.62% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 9.63% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и CIB
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 12.58% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.44% | 26.42% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 31.85% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 32.68% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 35.74% | +10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и CIB
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 1.70% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и CIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и CIB
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and CIB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (18.13%) compared to CIB (12.58%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs CIB's -93.77%.
CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и CIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор