PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FIVA returned 12.95%/yr vs 6.35%/yr for TMUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%.

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и TMUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%-0.24%

Correlation

The correlation between FIVA and TMUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.29

The correlation between FIVA and TMUS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

FIVA vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVATMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.63

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-0.79

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.91

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.52

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

-0.88

+13.01

FIVA vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и TMUS

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVATMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-86.29%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-30.37%

+18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-33.65%

+18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-33.65%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.12%

+29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-25.96%

+18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

17.87%

-14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и TMUS

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 5.93%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVATMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.72%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

19.08%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

24.99%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

23.90%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

26.08%

-8.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и TMUS

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and TMUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs TMUS's -86.29%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор