Сравнение FIVA с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
FIVA и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVA и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 4.22% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -19.20% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -9.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
FIVA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и SCHB
FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
FIVA vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FIVA
SCHB
Сравнение FIVA c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVA | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.01 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.53 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.55 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 7.26 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVA | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.01 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FIVA и SCHB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и SCHB
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.73% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и SCHB
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVA | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -35.27% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.22% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -25.41% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.51% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -4.15% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.60% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и SCHB
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVA | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.51% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 9.78% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 18.34% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.25% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.30% | -0.42% |