PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVA с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVA и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVA и SCHB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
4.22%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


FIVA

1 день
1.58%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
36.80%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Value Factor ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий FIVA и SCHB

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

FIVA vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVASCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.01

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.53

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.55

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

7.26

+4.96

FIVA vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVASCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.01

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между FIVA и SCHB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и SCHB

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
2.73%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и SCHB

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVASCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-35.27%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.22%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-25.41%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.51%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.15%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и SCHB

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVASCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.51%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.78%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.34%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.25%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.30%

-0.42%