PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с SCHB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.21%/yr vs 12.27%/yr for SCHB. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 13.99%.

FIVA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.06%
С начала года
18.52%
1 год
38.93%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

SCHB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
13.09%
С начала года
13.99%
1 год
24.10%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.82%
Всё время*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF
$3.49M$3.21M$3.17M

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF
$214.57M$200.25M$257.32M

Сравнение доходности по годам FIVA и SCHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		18.52%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		13.99%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-9.55%

Correlation

The correlation between FIVA and SCHB is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.71

The correlation between FIVA and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и SCHB

Секторы
FIVA
SCHB

Финансовые услуги

26.1%
11.9%

Промышленность

17.9%
9.8%

Технологии

15.8%
35.8%

Здравоохранение

8.3%
9.6%

Сырьевые материалы

7.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.4%

Энергетика

4.8%
3.2%

Коммунальные услуги

3.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.2%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Финансовые услуги

FIVA
26.1%
SCHB
11.9%

Промышленность

FIVA
17.9%
SCHB
9.8%

Технологии

FIVA
15.8%
SCHB
35.8%

Здравоохранение

FIVA
8.3%
SCHB
9.6%

Сырьевые материалы

FIVA
7.1%
SCHB
1.9%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.9%
SCHB
9.6%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.4%
SCHB
4.4%

Энергетика

FIVA
4.8%
SCHB
3.2%

Коммунальные услуги

FIVA
3.4%
SCHB
2.2%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
SCHB
9.2%

Недвижимость

FIVA
1.6%
SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUS
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

FIVA vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIVA c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVASCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.85

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.55

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.72

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

11.64

+1.59

FIVA vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SCHB равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и SCHB

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVASCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-35.27%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.91%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-19.34%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-25.41%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.20%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.09%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.08%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и SCHB

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.17% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVASCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.05%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.46%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

13.11%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.38%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

18.33%

-0.43%

Сравнение комиссий FIVA и SCHB

FIVA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и SCHB

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.54%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and SCHB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.17%) compared to SCHB (4.05%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, FIVA leads with 14.21% vs 12.27% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 14.21% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for FIVA.

FIVA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.01% for SCHB.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.03% for SCHB.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор