PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.95%/yr vs 16.85%/yr for QQQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-6.17%

Correlation

The correlation between FIVA and QQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.58

The correlation between FIVA and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и QQQ

Секторы
FIVA
QQQ

Финансовые услуги

25.5%
0.2%

Промышленность

19.3%
2.8%

Технологии

11.4%
53.8%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Сырьевые материалы

7.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.3%

Энергетика

6.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.7%

Коммунальные услуги

3.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
15.8%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
QQQ
0.2%

Промышленность

FIVA
19.3%
QQQ
2.8%

Технологии

FIVA
11.4%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
QQQ
4.2%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
QQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
QQQ
12.3%

Энергетика

FIVA
6.1%
QQQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
QQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
QQQ
15.8%

Недвижимость

FIVA
1.8%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FIVA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.09

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.73

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.01

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

11.22

+0.90

FIVA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и QQQ

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-82.97%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.96%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-22.77%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-35.12%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-32.75%

+25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.20%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 5.93%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.56%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

13.81%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

17.19%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

22.55%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

22.38%

-4.43%

Сравнение комиссий FIVA и QQQ

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и QQQ

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and QQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.85% vs 12.95% for FIVA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.85% return vs 12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

FIVA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.39% for QQQ.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.18% for QQQ.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор