Сравнение FIVA с MCSE
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FIVA is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past 3 years, FIVA returned 23.12%/yr vs 0.74%/yr for MCSE. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и MCSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.
FIVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.49M | $3.21M | $3.17M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIVA и MCSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 18.52% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | 11.10% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 10.04% |
Correlation
The correlation between FIVA and MCSE is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between FIVA and MCSE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FIVA и MCSE
Секторы
FIVA
MCSE
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
FIVA
MCSE
Промышленность
FIVA
MCSE
Технологии
FIVA
MCSE
Здравоохранение
FIVA
MCSE
Сырьевые материалы
FIVA
MCSE
Потребительский циклический сектор
FIVA
MCSE
Потребительский защитный сектор
FIVA
MCSE
Энергетика
FIVA
MCSE
-
Коммунальные услуги
FIVA
MCSE
-
Коммуникационные услуги
FIVA
MCSE
Недвижимость
FIVA
MCSE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVA vs. MCSE — Ранг доходности на риск
FIVA
MCSE
Сравнение FIVA c MCSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVA | MCSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.10 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.37 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 0.92 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVA и MCSE
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и MCSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVA | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -26.36% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.42% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -26.36% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -10.51% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -8.80% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.39% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и MCSE
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVA | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 0.00% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 1.82% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 10.22% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.05% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 19.05% | -1.15% |
Сравнение комиссий FIVA и MCSE
FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и MCSE
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MCSE в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.54% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVA and MCSE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVA has higher volatility (4.17%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs MCSE's -26.36%.
On 3-year performance, FIVA leads with 23.12% vs 0.74% for MCSE. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FIVA has performed better with a 23.12% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.
MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.54% for FIVA.
They also come from different issuers: Fidelity and Franklin. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.59% for MCSE.
FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVA и MCSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор