PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с FBCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FIVA is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.68%/yr vs 15.89%/yr for FBCG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.85%.

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%16.70%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FIVA and FBCG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.57

The correlation between FIVA and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и FBCG

Секторы
FIVA
FBCG

Финансовые услуги

25.5%
2.2%

Промышленность

19.3%
5.7%

Технологии

11.4%
48.3%

Здравоохранение

8.6%
6.7%

Сырьевые материалы

7.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
17.2%

Энергетика

6.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.3%

Коммунальные услуги

3.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
16.6%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
FBCG
2.2%

Промышленность

FIVA
19.3%
FBCG
5.7%

Технологии

FIVA
11.4%
FBCG
48.3%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
FBCG
6.7%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
FBCG
0.6%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
FBCG
17.2%

Энергетика

FIVA
6.1%
FBCG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
FBCG
1.3%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
FBCG
0.5%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
FBCG
16.6%

Недвижимость

FIVA
1.8%
FBCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FIVA vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.09

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.79

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.55

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

9.93

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FBCG

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-43.56%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-15.17%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-27.89%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-43.56%

+14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-11.48%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.90%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FBCG

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 4.91% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.71%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.89%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

18.53%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

25.78%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

25.72%

-7.82%

Сравнение комиссий FIVA и FBCG

FIVA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FBCG

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and FBCG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.91%) compared to FBCG (4.71%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.89% vs 12.68% for FIVA. On fees, FIVA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.89% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FIVA has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.04% for FBCG.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.59% for FBCG.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор