PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVA с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

FIVA и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVA и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		4.22%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%33.34%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

FIVA

1 день
1.58%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
36.80%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий FIVA и BKIE

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

FIVA vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVABKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.56

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.13

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.36

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

9.18

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVABKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.56

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.88

-0.44

Корреляция

Корреляция между FIVA и BKIE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и BKIE

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.73%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и BKIE

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVABKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-28.19%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.41%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-28.19%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.58%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.04%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и BKIE

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.08% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVABKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.26%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.15%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.14%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.99%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.31%

+1.57%