Сравнение FIVA с ACLO
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. FIVA is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, FIVA returned 37.08% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
FIVA
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVA и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 13.25% | 45.83% | -2.25% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between FIVA and ACLO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between FIVA and ACLO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVA vs. ACLO — Ранг доходности на риск
FIVA
ACLO
Сравнение FIVA c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVA | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 3.42 | -2.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 19.77 | -16.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 164.39 | -151.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVA и ACLO
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVA | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -1.01% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -0.27% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -0.04% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.03% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и ACLO
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVA | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 0.19% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 0.58% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 0.73% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 1.07% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 1.07% | +16.88% |
Сравнение комиссий FIVA и ACLO
FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACLO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и ACLO
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.66% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
FIVA and ACLO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVA has higher volatility (6.05%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, FIVA leads with 37.08% vs 5.27% for ACLO. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVA has performed better with a 37.08% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.66% for FIVA.
FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Fidelity and TCW. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVA и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор