PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FIUSX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.65% соответственно.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий FIUSX и WMGAX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.11

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.34

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.15

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

0.50

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.11

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между FIUSX и WMGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и WMGAX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и WMGAX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-53.74%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-16.16%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-42.95%

+21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-42.95%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-22.94%

+18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-13.58%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.03%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) составляет 5.70%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.99%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

13.16%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

23.13%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

25.03%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

23.11%

-2.57%