PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FIUSX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.64% соответственно.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FIUSX и VVOAX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FIUSX
Delaware Opportunity Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.04

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.09

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

8.91

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между FIUSX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и VVOAX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и VVOAX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-62.08%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-15.08%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-24.05%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-51.80%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-6.76%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-11.80%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.54%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и VVOAX

Текущая волатильность для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) составляет 5.70%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.27%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

14.27%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

22.91%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

21.06%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

24.20%

-3.66%