Сравнение FIUSX с FLPKX

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у FLPKX с доходностью 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUSX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции FLPKX немного впереди с 10.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FLPKX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FLPKX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIUSX и FLPKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности FLPKX в 13.21%

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки FLPKX в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и FLPKX.

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.