PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUIX с PRUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUIX с PRUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX).

FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. PRUAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и PRUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUIX и PRUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		7.85%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		6.96%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у PRUAX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.25% соответственно.

FIUIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.03%
С начала года
7.85%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.74%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.93%

PRUAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.94%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.99%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

PGIM Jennison Utility Fund

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с SPYFIUIX с FSPTXFIUIX с VFFVX
Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с GABUXPRUAX с XLUPRUAX с EVUAXPRUAX с ARCCPRUAX с DPGPRUAX с FRURXPRUAX с UTES

Сравнение комиссий FIUIX и PRUAX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRUAX в 0.83%.

PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

FIUIX vs. PRUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c PRUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUIXPRUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.11

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.51

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.02

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

4.77

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUIX vs. PRUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PRUAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и PRUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUIXPRUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.11

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между FIUIX и PRUAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и PRUAX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PRUAX в 10.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.27%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.61%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и PRUAX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и PRUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUIXPRUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-58.20%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-9.25%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-20.65%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-35.54%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.94%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-9.45%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.92%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и PRUAX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 4.97%, в то время как у PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUIXPRUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.85%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.31%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.38%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

16.97%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.79%

-0.73%