PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUIX с FKUQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUIX с FKUQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX).

FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FKUQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUIX и FKUQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%-5.92%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у FKUQX с доходностью 9.81%.

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Franklin Utilities Fund Class A

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAX
Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с ERHFKUQX с RYUIXFKUQX с GABUXFKUQX с FSUTXFKUQX с VUIAX

Сравнение комиссий FIUIX и FKUQX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FKUQX в 0.81%.

FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

FIUIX vs. FKUQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c FKUQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUIXFKUQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.42

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.90

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.74

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

7.54

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUIX vs. FKUQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FKUQX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FKUQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUIXFKUQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.42

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между FIUIX и FKUQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FKUQX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FKUQX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FKUQX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки FKUQX в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FKUQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUIXFKUQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-36.53%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.20%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-22.64%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.73%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-6.59%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.97%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FKUQX

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) имеют волатильность 5.00% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUIXFKUQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.16%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.85%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.11%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

16.77%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

20.60%

-3.54%