PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUIX с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIUIX с FENY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both funds - FIUIX is a Utilities Equities fund managed by Fidelity, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. Over the past 10 years, FIUIX returned 9.22%/yr vs 9.33%/yr for FENY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FIUIX charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUIX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции FENY немного впереди с 9.33%.

FIUIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-6.45%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-4.18%
1 год
3.53%
3 года*
15.68%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.22%

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIUIX и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.74%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between FIUIX and FENY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.37

Over the past year, the correlation between FIUIX and FENY has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FPHAXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPY
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

FIUIX vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUIXFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.40

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
3.04

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

4.13

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

12.10

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUIX vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUIXFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.40

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FENY

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIUIXFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-74.35%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.78%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-21.47%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-26.64%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-69.07%

+35.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-6.18%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-23.12%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.01%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FENY

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIUIXFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.96%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

16.26%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

20.36%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

26.46%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

29.79%

-12.63%

Сравнение комиссий FIUIX и FENY

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FENY

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FENY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.29%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FIUIX and FENY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to FIUIX (5.33%). In terms of maximum drawdown, FIUIX dropped -66.48% vs FENY's -74.35%.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIUIX и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор