Сравнение FITZ с VV
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while VV is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VV
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам FITZ и VV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.06% |
Correlation
The correlation between FITZ and VV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. VV — Ранг доходности на риск
FITZ
VV
Сравнение FITZ c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.59 | -7.58 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и VV
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -54.81% | +53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.72% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -6.84% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и VV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 11.99% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 17.22% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 18.19% | -8.19% |
Сравнение комиссий FITZ и VV
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и VV
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.98% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and VV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
VV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.04% for VV.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор