Сравнение FITZ с VUG
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while VUG is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам FITZ и VUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
VUG Vanguard Growth ETF | -0.07% |
Correlation
The correlation between FITZ and VUG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. VUG — Ранг доходности на риск
FITZ
VUG
Сравнение FITZ c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.62 | -7.60 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и VUG
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -50.68% | +48.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.25% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -7.09% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 15.83% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 22.21% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 21.44% | -11.44% |
Сравнение комиссий FITZ и VUG
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и VUG
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and VUG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор