Сравнение FITZ с PBUS
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while PBUS is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и PBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBUS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и PBUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.01% |
Correlation
The correlation between FITZ and PBUS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. PBUS — Ранг доходности на риск
FITZ
PBUS
Сравнение FITZ c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.80 | -7.78 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и PBUS
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и PBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -33.15% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.64% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -5.13% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и PBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 12.06% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 17.05% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 19.33% | -9.33% |
Сравнение комиссий FITZ и PBUS
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и PBUS
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.98% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and PBUS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.04% for PBUS.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и PBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор