Сравнение FITZ с MFUS
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while MFUS is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и MFUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 0.80% |
Correlation
The correlation between FITZ and MFUS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. MFUS — Ранг доходности на риск
FITZ
MFUS
Сравнение FITZ c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.79 | -7.77 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и MFUS
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -35.21% | +33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -4.00% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 10.72% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 15.03% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 17.35% | -7.35% |
Сравнение комиссий FITZ и MFUS
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и MFUS
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.36% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and MFUS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор