PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITZ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITZ с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности FITZ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FITZ

1 день
-0.95%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITZ и IQM

2026 (YTD)
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF		-1.46%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		4.83%

Correlation

The correlation between FITZ and IQM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FITZ:
FITZ с QUSFITZ с BLOXFITZ с BHDGFITZ с CCORFITZ с DARPFITZ с FIAXFITZ с GIAX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

FITZ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITZ
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITZ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FITZ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITZIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-6.98

0.96

-7.95

Просадки

Сравнение просадок FITZ и IQM

Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITZIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.77%

-44.91%

+43.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.37%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-12.25%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FITZ и IQM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITZIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

28.27%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

28.91%

-18.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

30.72%

-20.72%

Сравнение комиссий FITZ и IQM

FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITZ и IQM

Ни FITZ, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FITZ and IQM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

FITZ and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Nicholas and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.50% for IQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITZ и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор