Сравнение FITZ с ILCB
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while ILCB is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам FITZ и ILCB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.51% |
Correlation
The correlation between FITZ and ILCB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FITZ
ILCB
Сравнение FITZ c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.64 | -7.62 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и ILCB
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -51.53% | +49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.27% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -6.23% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 12.01% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 17.12% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 18.16% | -8.16% |
Сравнение комиссий FITZ и ILCB
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и ILCB
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.96% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and ILCB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор