Сравнение FITWX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FITWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FITWX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITWX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I | -0.36% | 16.17% | 7.91% | 13.53% | -16.64% | 9.85% | 14.20% | 20.29% | -5.46% | 15.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FITWX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FITWX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.47% соответственно.
FITWX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.54%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITWX и URINX
FITWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FITWX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FITWX
URINX
Сравнение FITWX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITWX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.83 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.62 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.52 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 10.91 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITWX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.11 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FITWX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITWX и URINX
Дивидендная доходность FITWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I | 7.69% | 7.67% | 2.64% | 2.01% | 9.01% | 9.32% | 6.30% | 6.62% | 9.78% | 4.11% | 4.64% | 5.26% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FITWX и URINX
Максимальная просадка FITWX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITWX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITWX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -15.27% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -4.41% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -15.27% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -15.27% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.81% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -1.93% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.02% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITWX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FITWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITWX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.61% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.83% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 6.07% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 6.23% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 5.79% | +4.31% |