PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-8.73%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FITLX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-5.80%
1 год
15.43%
3 года*
16.94%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FITLX и YFSIX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.99

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

4.42

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Корреляция

Корреляция между FITLX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и YFSIX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.22%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и YFSIX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-35.10%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.20%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-25.14%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-11.03%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.93%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.38%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и YFSIX

Текущая волатильность для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 4.45%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

9.23%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

19.89%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

21.29%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.11%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

16.20%

+2.97%